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盘点:2019年1到10月私募基金策略排行榜出炉!股票策略延续强势

2019-11-12| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

摘要: 原标题:盘点:2019年1到10月私募基金策略排行榜出炉!股票策略延续强势回顾10月份市场行情,小长假结束后的首......

原标题:盘点:2019年1到10月私募基金策略排行榜出炉!股票策略延续强势

回顾10月份市场行情,小长假结束后的首周A股连续大涨,大盘成功站上3000点整数关口,但是随后在2900点到3000点箱体区间震荡整理。三大指数全线收涨,个股却是涨少跌多,总体而言10月A股市场赚钱效应平平,5G通信、软件等板块涨幅居前,但总体行情堪称“弱市”。2019年1-10月份中国对冲基金八大策略收益排行榜发布,八大策略有业绩记录的11677只产品今年来整体收益上涨13.87%。

前10月八大策略均获得正收益,股票策略收益夺冠,固定收益策略垫底。纳入2019年1-10月份排名统计的股票策略、复合策略、事件驱动、组合基金、宏观策略、管理期货、相对价值、固定收益产品收益依次为24.07%、16.36%、14.57%、14.45%、12.75%、12.11%、10.68%、5.98%,但均未跑赢同期沪深300指数29.10%的涨幅。

从单只产品收益表现看,股票策略基金“斌诺启航2号”今年来以逾15倍的收益问鼎总冠军。其余策略冠军则由“大凡1号”、“磐耀FOF二期”、“天瓴-幻方星辰12号”、“万方传奇1号”、“雄愉股债互换策略1号”、“笃道价值事件驱动”、“汇安投资稳赢一号”夺得。

以下为八大策略排行榜:

1、股票策略菁英榜

私募排排网点评:

10月MLF降息预期落空、GDP数据低于预期、通胀预期升温、专项债暂无重大进展,市场对财政和货币政策的预期已经见底。政策预期和经济预期陷入冰点,共同导致“月度级别反弹”节奏放缓,10月市场表现不温不火,各指数和板块表现的较为平衡。

据私募排排网数据中心不完全统计,今年来共有7064只成立满10个月并有持续业绩记录的股票基金纳入排名,平均录得24.07%的收益率,遥遥领先于其余策略。行业分化导致股票策略业绩差异极大,虽然有6311只基金实现正收益,占比达89.34%,但首尾业绩相差1661.69%。

2、复合策略菁英榜

私募排排网点评:

复合策略表现仅次于股票策略,主要是因为复合策略基金抓住了股票市场的投资机会。私募排排网数据显示,1156只复合策略基金今年来收益为16.36%,其中999只基金实现正收益,占比86.42%,首尾业绩相差865.94%。

复合策略今年来收益的高低,决定于股票投资的配置比例,万方资产、迎水投资、等观资产均有多只基金入围前十。但据私募排排网了解,万方资产、迎水投资明显更为擅长股票投资,这一点从核心投研人员具备丰富的股票投资背景可以得到验证,等观资产则是一家“以指数为生”的证券类基金管理人。

3、管理期货策略菁英榜

私募排排网点评:

私募排排网纳入统计排名的766只管理期货基金,今年来取得12.11%的收益率,其中605只基金实现正收益,占比78.98%,首尾业绩相差554.04%。管理期货的高收益主要来自于现在的管理期货策略基金多数采取量化的方式交易,而且是中低频交易为主,所以能抓住这种窄幅振荡的市场机会。

4、组合基金菁英榜

私募排排网点评:

近年来,国内组合基金在资产配置上主要按照量化策略为主,股票多头策略为辅这样的思路进行配置,甚至很多组合基金已经用量化策略替代了债券策略。在股票多头和量化策略今年来表现都不错的情况下,组合基金同样获得了比较可观的收益。

私募排排网纳入统计排名的453只组合基金今年来获得了14.45%的收益率,其中有433只实现正收益,占比高达95.58%。近年来组合基金在量化基金上的配置越来越高,而且出现了很多纯量化基金配置而成的组合基金。另一方面,量化和股票组合到一起,很好的平滑了产品净值波动,这一点通过121.68%的首尾业绩差就可以看得出来。

5、事件驱动策略菁英榜

私募排排网点评:

私募排排网纳入统计排名的99只事件驱动策略基金,今年来整体收益仅为14.57%,其中71只基金实现正收益,占比71.72%,首位业绩相差142.20%。

以往在行情好的情况下,定增整体收益会非??晒?,远高于同期股票策略,但近年来,定增股票的Alpha收益能力大幅下降,,导致定增整体收益水平远低于同期股票策略。定增基金很多都是单票定增,所以导致事件驱动基金间的业绩差异大。

6、相对价值策略菁英榜

私募排排网点评:

相对价值策略今年以来平均收益仅领先于固定收益,私募排排网统计在内的442只基金录得10.68%的平均收益率,其中386只基金取得正收益,占比87.33%,首尾业绩相差170.23%。

表现最好的天瓴投资多只产品入围前十。今年来量化对冲策略复苏有两个方面的原因:一方面是因为股指期货的逐步松绑,使得股指期货端的容量增加,冲击成本减少,同时使得股指期货的贴水缩小,对冲成本降低;另一方面是A股市场行情较好,获取阿尔法收益相对比较容易。

7、宏观策略菁英榜

私募排排网点评:

宏观策略基金大多配置于股票、期货、类固收资产为主,收益也往往居于股票策略、管理期货与固收策略之间。

私募排排网纳入统计排名的220只宏观策略基金今年来收益为12.75%,其中正收益产品有168只,占比为76.36%,首尾业绩相差153.50%。但从前十收益来看,国内真正的宏观策略私募基金偏少,更多采用的是多策略混合的方式。

8、固定收益菁英榜

私募排排网点评:

债市在经过两个半月的调整后,10年期国债收益率由8月中旬的3.0%一度回升至3.31%的相对高位,调整幅度超30BP。调整的原因无外乎前期债市的氛围过于乐观,助长了对经济增长、通胀和货币政策三方面的预期偏差,而后续的意外发展促使债市持续调整。MLF利率下调旨在稳定市场预期,引导LPR利率下行,降低社会融资成本,后续债市,尤其是长债利率仍面临抬升压力。

私募排排网纳入统计排名的1478只基金平均收益为5.98%,正收益基金有1365只,占比为92.35%,首尾业绩相差137.21%。但通过私募排排网组合大师资产配置分析监控到,很多高收益的债券并不是纯债基金,不排除有参与股票和商品期货投资。

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